常利息力下非標準連續(xù)時間更新風險模型破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)-安徽大學數(shù)學科學學院-優(yōu)發(fā)表

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常利息力下非標準連續(xù)時間更新風險模型破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)

作者：杭敏; 郭多安徽大學數(shù)學科學學院; 合肥230601

摘要：討論一個非標準連續(xù)時間更新風險模型,其中理賠變量序列為一列兩兩尾擬漸近獨立(TQAI)非負隨機變量,在常數(shù)利息力假定下,得到了其有限時間破產(chǎn)概率的漸近估計式,并進一步討論了估計的一致性,推廣了[1,2,8]等文獻的結果.

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